Bom, vamos lá novamente.  

Acho que muitos jogadores já devem saber como fazer isso, mas pra quem não sabe vai aprender agora. 

O que você deve fazer é o seguinte,  vá em Meus documentos,  Depois clique na pasta GTA San Andreas User Files, lá vai ter uma pasta com nome de User Tracks,
Abra essa pasta e pegue suas musicas, apenas arquivos .MP3 e cole elas na pasta. Depois abra seu jogo e vá em Opções,  Audio Setup, User Tracks Options,  clique em Scan User Tracks. Depois de ter feito isso entre no jogo, depois entre em algum veículo e selecione a rádio com suas musicas, "User Track Player".

Português:
Opções
Audio
Musicas de úsuarios

Feito, agora só curtir suas musicas dentro do jogo.
Dúvidas me contate via mp ou no teamspeak.